Практичні підходи до визначення та урахування невизначеностей, що формують фінансові ризики

Анотація

Досліджено вплив невизначеностей різної природи на формування фінансових ризиків, наведено можливі способи запобігання появі невизначеності та зменшення її впливу у фінансових системах. Запропоновано спосіб оцінювання втрат від реалізації різних видів ризикових фінансових рішень. На прикладах реальних підприємств продемонстровано підходи до оцінювання та зниження втрат від реалізації ризикових фінансових рішень. Проаналізовано невизначеності та можливі ризики, пов’язані з коливанням попиту та пропозиції, невиконанням взятих на себе зобов’язань, зниженням фінансової стабільності постачальників та фінансовою нестабільністю партнерів. Для опрацювання невизначеностей побудовано математичні моделі мереж Байєса, логістичної регресії, однофакторного та кореляційного аналізу та показано, що вчасний аналіз невизначеностей дозволяє оцінити ймовірність появи можливих фінансових ризиків та напрацювати рекомендації щодо зменшення їх впливів.